【連載】破産までのカウントダウン？｜投資経験0の初心者が本気で暗号資産(仮想通貨)FXを始めたら、10万円から億り人になれるのか〜⑥〜「くらたチャレンジ」
10万円をどこまで増やせるかチャレンジ
くらたです。
今回は「バルサラの破産確率」を元に僕の破産確率を求めてみる番外編です。
前回は10%の利益を出し完全に調子に乗っている僕ですが、ここで一旦落ち着こうと思います。
バルサラの破産確率
“バルサラの破産確率”とは、自分のトレードをこのまま継続していると、長期的に破産する確率がどれくらいなのかを計算したものです。
現在のトレードルールはどれほど将来的に破産のリスクがあるのか、また勝率と損益率のどちらを改善すべきかを教えてくれます。
勝率 勝ちトレード数÷全体トレード数
損益率 平均利益÷平均損失
例えば、次のAとBのうちどちらの方が破産確率は高いでしょうか？
A 勝率70% 損益率0.2
B 勝率30% 損益率2.6
Aは小さな勝利を積み重ねるタイプで、Bは勝率こそ少ないですが大きな勝ちを掴むタイプですね。
バルサラの破産確率をみると、Aの破産確率は98%(赤丸)、Bは36.6%(青丸)と圧倒的にAの方が危険なようです。
当然参考資料に過ぎませんが、自分の投資を客観的に眺める際に有効ですね。
くらたの破産確率は？
簡単にこれまでの取引をExcelにまとめてみました。
(総資産額に多少の誤差はありますが、そこは無視してください。)
現在の状況は…
勝率 57%(≒60%)
損益比 1.35(≒1.4)
バルサラの破産確率は…0.4%!!!
まとめ
前回の成功が功を奏し、現段階での破産確率は非常に低いことが判明しました。
しかし油断はできません。投資はこれからも続きます。
これからの記事でも頻繁に破産確率を見ていこうと思います！
僕と同じ初心者の方も是非これまでの取引を記録して、計算してみてください。
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