10万円をどこまで増やせるかチャレンジ

くらたです。

今回は「バルサラの破産確率」を元に僕の破産確率を求めてみる番外編です。

前回は10%の利益を出し完全に調子に乗っている僕ですが、ここで一旦落ち着こうと思います。

バルサラの破産確率

バルサラの破産確率”とは、自分のトレードをこのまま継続していると、長期的に破産する確率がどれくらいなのかを計算したものです。

現在のトレードルールはどれほど将来的に破産のリスクがあるのか、また勝率と損益率のどちらを改善すべきかを教えてくれます。

勝率 勝ちトレード数÷全体トレード数

損益率 平均利益÷平均損失

例えば、次のAとBのうちどちらの方が破産確率は高いでしょうか?

A 勝率70% 損益率0.2

B 勝率30% 損益率2.6

Aは小さな勝利を積み重ねるタイプで、Bは勝率こそ少ないですが大きな勝ちを掴むタイプですね。

バルサラの破産確率をみると、Aの破産確率は98%(赤丸)、Bは36.6%(青丸)と圧倒的にAの方が危険なようです。

当然参考資料に過ぎませんが、自分の投資を客観的に眺める際に有効ですね。

くらたの破産確率は?

簡単にこれまでの取引をExcelにまとめてみました。

(総資産額に多少の誤差はありますが、そこは無視してください。)

現在の状況は…

勝率  57%(≒60%)

損益比 1.35(≒1.4)

バルサラの破産確率は…0.4%!!!

まとめ

前回の成功が功を奏し、現段階での破産確率は非常に低いことが判明しました。

しかし油断はできません。投資はこれからも続きます。

これからの記事でも頻繁に破産確率を見ていこうと思います!

僕と同じ初心者の方も是非これまでの取引を記録して、計算してみてください

\無料アプリを使って/

仮想通貨のニュースを逃さずチェック!

すでにdiscordをお持ちの方はこちら!

コインオタクの公式Twitterアカウントはこちら!