ポートフォリオのうち3%をビットコインにするとS&P500を超えるリターンを得つつ、リスクを低減できるとのレポートが発表された。

特有のリスクが残されているものの、暗号資産(仮想通貨)は新たな資産運用の手段となりつつある。

ビットコインはポートフォリオの多様性を高める

米投資管理会社ヴァンエックがビットコインの価値と投資における考え方に関するレポートを発表し、ポートフォリオにおいてどのくらいの割合を暗号資産(仮想通貨)に投資すればよいか試算した。

ビットコインは誕生以来、10万%を超える大幅上昇を遂げ、伝統的な金融商品である株、債権、ゴールドを大きく上回るパフォーマンスを見せたと指摘。

ビットコインとその他の金融商品の相関は低く、ビットコインをポートフォリオに組み込むことで多様性を高められるとした。

ヴァンエック社はビットコインをさまざまな割合で組み込んだポートフォリオの2012年1月から現在までの累積リターンを算出。

基本となる株式60%、債権40%の比較的保守的なポートフォリオでは資産が約2倍に成長したのに対し、ビットコインを1%組み込んだだけでリターンはさらに約26%上昇、3%組み込めば約87%上昇した。

一方、リスクを表す標準偏差の増加率はそれぞれ約7%、約40%に留まり、全資産を株式に投資したときよりも小さかった。

ビットコインを少量ポートフォリオに組み込むことは、資産運用のパフォーマンスの良さを表すリスクリターン率を向上させるのに役立つと助言している。

(引用元:Van Eck "The Investment Case for Bitcoin")

暗号資産(仮想通貨)は資産運用の一手段に

最適なポートフォリオ戦略は、毎月の収入や大きな支出が必要なライフイベントの予定、個人のリスク選好度などによって異なる。

一般的には株と債権を主軸に、ゴールドや不動産、定期預金などを組み合わせて作る。

リターンを最大化するという点でも、リスクを最小化するという点でも、暗号資産(仮想通貨)はポートフォリオに組み込むべき新たな資産クラスになったとこのレポートは示唆している。

しかし、暗号資産(仮想通貨)は大きなリターンをもたらす可能性があるが、同時にボラティリティも高く、ポートフォリオにおける割合を増やしすぎるとリスクが大きくなりすぎてしまう。

自分の資産のうち、どのくらいの割合を暗号資産(仮想通貨)にすればよいのか悩んだ方も多いのではないだろうか。

レポートはこの悩ましい問いに「3%」と答えており、非常に有益だ。

保守的な運用を心がけている投資家も暗号資産(仮想通貨)をある程度取り入れるとより良いパフォーマンスを実現できるだろう。

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